खुदागंज कस्बे में होली मनाने की अनूठी परंपरा है। यहां धुलेंडी के दिन कोई भी रंग नहीं खेलता है, लेकिन रंग पंचमी पर पूरा कस्बा रंग-गुलाल से सराबोर हो जाता है। इस अवसर पर लाट साहब को गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला जाता है।